ATLASMacro per paese: cosa muove ogni mercato azionario?
ATLAS collega gli indicatori macro e gli asset di riferimento, come l'S&P 500, il dollaro e il petrolio, alle azioni, e ti permette di simulare uno shock per vedere quanto tende a muoversi ciascuna.
Cosa fa
La vista macro mostra gli ultimi indicatori USA e il loro storico, i prezzi di chiusura degli asset di riferimento, la correlazione tra loro negli ultimi tre mesi e un simulatore: scegli uno shock, per esempio i tassi in rialzo di mezzo punto, e vedi l'effetto stimato sull'S&P 500, sul Nasdaq e sulle tue azioni.
L'angolo per paese conta perché l'esposizione non è uguale ovunque. Un mercato pieno di esportatori reagisce al dollaro in modo diverso da uno pieno di banche. Misurare la sensibilità di ciascuna borsa lo rende visibile.
Esempio svolto con dati aggiornati
Numeri reali di ATLAS, prezzi al 26 ott 2026.
Campione aggiornato dell'altalena in 6 paesi: la maggiore azienda di Corea del Sud ha una volatilità annua del 85% e quella di India del 21%. Lo stesso shock macro colpisce in modo molto diverso azioni che oscillano in modo così diverso, ed è per questo che il simulatore misura ciascuna separatamente.
| Paese | Azione | Valuta | Volatilità annua | Beta |
|---|---|---|---|---|
| Cina | 601398.SHG | CNY | 22% | 0,14 |
| India | RELIANCE.NSE | INR | 21% | 0,19 |
| RAS di Hong Kong | 0700.HK | HKD | 29% | 0,74 |
| Corea del Sud | 005930.KO | KRW | 85% | 1,55 |
| Taiwan | 2330.TW | TWD | 30% | 1,24 |
| Regno Unito | HSBA.LSE | GBP | 23% | 0,58 |
Come lo calcola ATLAS
I beta derivano da fino a cinque anni di rendimenti settimanali, regredendo ogni asset sull'S&P 500 e sul fattore scelto allo stesso tempo, riducendo ogni stima in base alla sua statistica t e riportando un errore standard e un livello di affidabilità. L'effetto è lineare: +0,5 punti vale il doppio dell'effetto di +0,25.
Tutto usa dati memorizzati; nessuna chiamata va a un fornitore macro esterno quando apri la pagina.
I limiti da conoscere
I beta sono stimati sulla storia e possono cambiare quando cambia il regime. L'effetto lineare non coglie soglie o crisi. Correlazione non è causalità.
In quale piano si trova
Macro per paese richiede il piano Plus o superiore.
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Domande frequenti
Come influiscono i tassi di interesse sul mercato azionario?
Tassi più alti tendono ad abbassare le valutazioni delle azioni, soprattutto per le aziende di crescita, ma l'effetto cambia per settore e paese. Il simulatore macro lo misura dalla storia.
Cos'è il beta di un'azione rispetto a un fattore macro?
È la variazione percentuale tipica di un'azione per una variazione di un'unità di un fattore, stimata dai rendimenti passati.
Il simulatore prevede i mercati?
No. Stima una sensibilità storica, che è un input per ragionare per scenari, non una previsione.
Quali dati macro usa ATLAS?
Gli ultimi indicatori USA memorizzati, i prezzi di chiusura di asset di riferimento come l'S&P 500, il dollaro, il petrolio e l'oro, e le correlazioni tra loro.
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Azioni usate in questo esempio
Aprine una qualsiasi per vedere la pagina pubblica completa, con valore equo, probabilità e grafico a un anno:
Non costituisce consulenza finanziaria. Le stime di ATLAS derivano da modelli statistici e dati pubblici; possono essere sbagliate e i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Avvertenze legali