ATLAS利益確率（上昇確率）
投資用語集 · モデルと確率
一定の期間にわたって、投資が開始時点より高い水準で終わる確率の、モデルによる推定値。
定義
利益確率とは、モデルによれば、期間の終わりの時点で、投資の価値が開始時点を上回る確率です。1か月間の株式の場合、今日の株価を上回って終わるシミュレーション結果の割合そのものです。
短い期間では、価格の変化はノイズに支配されるため、50%付近にとどまります。55%や60%という確率は、意味のある傾きではあっても、確実性ではありません。また、大きさについては何も示しません。小さな利益が出る確率が60%でも、大きな損失が出る確率が40%あるなら、悪い賭けになりえます。期待レンジとあわせて読んでください。
計算例
ATLASは、346.86ドルのApple（AAPL）が21営業日後に上回って終わる確率を53%としています。少なくとも5%高い364.20ドルを上回って終わる確率は20%です。
より大きな利益が出る確率は、何らかの利益が出る確率より常に低くなります。両方を見ることで、値動きの大きさによって確率がどう変わるかがわかります。
ATLASでの活用方法
これは、ATLASがすべての企業ページで最も大きく示す数字です。21営業日後に上昇する較正済みの確率を、50%のコイン投げと比べて表示しています。
ATLASの関連機能：株式分析 →ATLASのツール一覧 →実在の銘柄で確認する
上の例では次の企業を使っています。各企業のページで詳しい数値をご覧ください。
よくある質問
60%の確率は、良い賭けといえますか？
似た状況10回のうち6回は、株価が上回って終わったという意味です。傾きであって約束ではなく、起こりうる損失の大きさも重要です。
ほとんどの銘柄で、利益確率が50%付近になるのはなぜですか？
1か月という期間では、ランダムなノイズが、小さな期待ドリフトを上回るためです。ドリフトがはっきり見えるのは、期間が長い場合だけです。
関連用語
この考え方を、ご自身の銘柄で試してみましょう
ATLASで企業ページを開くと、適正株価、上昇確率、リスク指標を並べて確認できます。
ATLASを試す →投資助言ではありません。ATLASの推定値は公開データに基づく統計モデルによって算出されており、誤りを含む可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。投資の前にご自身の状況をご検討ください。 免責事項