ATLASСимулятор портфеля: введите свои акции и узнайте, что может произойти
Симулятор портфеля показывает диапазон стоимости, которую могут принять ваши активы, а не единый прогноз. В ATLAS вы вводите любые акции и количество и моделируете горизонт от одного дня до 20 лет.
Что делает инструмент
Портфель вы собираете сами: какие компании и сколько акций каждой. ATLAS оценивает его по текущим ценам и показывает диапазон исходов, вероятность закончить ниже стартовой суммы и то, какая позиция даёт основную долю риска.
Горизонт можно менять. Месячный взгляд показывает, насколько неспокойными могут быть ближайшие недели; десятилетний — как время сужает шансы убытка и одновременно расширяет разброс в долларах. Привычка смотреть на оба горизонта не даёт краткосрочному шуму управлять долгосрочными решениями.
Пример на живых данных
Реальные цифры ATLAS, цены на 26 окт. 2026 г..
Пример: 10 000 $, поровну разделённые между AAPL, MSFT и JNJ, при допущении корреляции 50 % дают оценку годовой волатильности: 19 %. На 4 000 смоделированных лет 1 из 20 заканчивается ниже 7 622 $, средний исход: 10 517 $, 1 из 20 заканчивается выше 14 537 $, а ниже стартовой суммы финишируют: 40 %.
| Акция | Доля | Годовая волатильность | Вероятность роста через 21 сессию |
|---|---|---|---|
| AAPL | 33 % | 18 % | 53 % |
| MSFT | 33 % | 24 % | 52 % |
| JNJ | 33 % | 29 % | 52 % |
| Портфель | 100 % | 19 % | – |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Плохой сценарий | 7 622 $ |
| Средний результат через 1 год | 10 517 $ |
| Хороший сценарий | 14 537 $ |
| Вероятность закончить ниже стартовой суммы | 40 % |
Как ATLAS это считает
Волатильность каждой акции получается смешиванием недавних дневных движений с долгосрочным уровнем (75 % недавних, 25 % долгосрочных). Затем они объединяются с учётом корреляций между вашими активами: две похожие акции вместе добавляют больше риска, чем две несвязанные. Всем акциям задана одинаковая долгосрочная доходность около 7 % в год, потому что краткосрочные сигналы доходности не превзошли её в тестах ATLAS.
Форма распределения берётся из кривой Стьюдента с тяжёлыми хвостами, откалиброванной примерно на 148 000 прошлых прогнозов по акциям США и мира, поэтому экстремальные месяцы не считаются невозможными.
Ограничения, о которых стоит знать
Корреляции оцениваются по истории и растут при обвале, то есть именно тогда, когда диверсификация нужна больше всего. Симуляция не учитывает налоги, ребалансировку, комиссии и ваше поведение при падении цен.
В каких тарифах доступно
Симулятор портфеля доступен во всех тарифах. Симуляции, использующие платных поставщиков данных, расходуют лимит кредитов, который растёт с тарифом.
Проверьте на своих цифрах
Создайте аккаунт, чтобы использовать инструмент со своими акциями, суммами и горизонтом.
Начать →Тарифы от 3,99 € в месяц.
Частые вопросы
Что такое симулятор портфеля?
Симулятор портфеля оценивает, как могут проявить себя вложения за выбранный период, прогоняя множество возможных сценариев, поэтому вы видите диапазон исходов, а не одно число.
Можно ли смоделировать собственный портфель с любыми акциями и количеством?
Да. В ATLAS вы вводите компании и число акций и выбираете горизонт от одного дня до 20 лет.
Предсказывает ли симулятор портфеля доходность?
Нет. Он показывает, насколько широк правдоподобный диапазон и насколько вероятен убыток при заданных допущениях. Считайте его индикатором стресса, а не прогнозом.
Почему смоделированный диапазон со временем расширяется?
Неопределённость накапливается. На длинных горизонтах диапазон в долларах растёт, хотя вероятность закончить ниже стартовой суммы обычно снижается.
Похожие инструменты
- Симуляция Монте-КарлоСимуляция Монте-Карло прогоняет тысячи случайных, но реалистичных траекторий цены и читает исходы как распределение, так что вы видите, насколько широки возможности, а не одну догадку.
- Симулятор кризисаСимулятор кризиса проигрывает известные падения рынка на портфеле, который у вас есть сегодня, и показывает в долларах, насколько он может упасть и сколько может занять возвращение.
- Конструктор портфеляКонструктор портфеля ATLAS превращает ваши правила (на какой срок, какой риск, какие рынки) в три конкретных портфеля, которые можно сравнить рядом.
Акции из этого примера
Откройте любую из них, чтобы увидеть полную публичную страницу со справедливой стоимостью, вероятностями и графиком за год:
Не является инвестиционной рекомендацией. Оценки ATLAS основаны на статистических моделях и открытых данных; они могут быть неверными, а прошлые результаты не предсказывают будущие. Правовая информация