ATLASМетод Монте-Карло для акций: диапазон, а не единый прогноз
Симуляция Монте-Карло прогоняет тысячи случайных, но реалистичных траекторий цены и читает исходы как распределение, так что вы видите, насколько широки возможности, а не одну догадку.
Что делает инструмент
Никто не скажет, где будет акция через год, но можно сказать, насколько вероятны разные места. Монте-Карло моделирует множество возможных будущих; если отсортировать их конечные точки, получатся плохой, средний и хороший сценарии и вероятность закончить ниже сегодняшней цены.
Это та же логика, что стоит за планировщиком целей ATLAS и диапазонами для портфелей и акций. Метод важнее главной цифры: если у двух акций одинаковая ожидаемая доходность, но у одной вдвое выше волатильность, Монте-Карло ясно покажет разницу в риске.
Пример на живых данных
Реальные цифры ATLAS, цены на 26 окт. 2026 г..
Живой пример: смоделированных годовых траекторий AAPL: 4 000, старт с 346,86 $. Плохой сценарий (5-й процентиль) заканчивается около 261 $, средний около 366 $, хороший (95-й) около 506 $. Ниже сегодняшней цены заканчивают: 40 % траекторий.
| Горизонт | Плохой сценарий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Хороший сценарий |
|---|---|---|---|---|---|
| Через 1 мес. | 317 $ | 337 $ | 349 $ | 360 $ | 382 $ |
| Через 3 мес. | 298 $ | 329 $ | 352 $ | 374 $ | 412 $ |
| Через 6 мес. | 281 $ | 324 $ | 357 $ | 391 $ | 447 $ |
| Через 1 г. | 261 $ | 316 $ | 366 $ | 418 $ | 506 $ |
Как ATLAS это считает
Каждая траектория движется месяц за месяцем. Месячная доходность состоит из сноса (долгосрочная доходность рынка около 7 % в год, одинаковая для всех акций) и случайного шока, масштабируемого волатильностью акции (75 % недавней, 25 % долгосрочной). Шок следует кривой Стьюдента с тяжёлыми хвостами, поэтому крупные движения случаются чаще, чем допускала бы колоколообразная кривая. Зерно каждый раз одно и то же, поэтому результаты воспроизводимы.
Месячные диапазоны акций в ATLAS используют замкнутую форму того же распределения, откалиброванную примерно на 148 000 прошлых прогнозов. При достаточном числе траекторий симуляция и формула совпадают.
Ограничения, о которых стоит знать
Симуляция хороша ровно настолько, насколько хороши её входные данные. Она предполагает, что волатильность остаётся около оценки, не учитывает внезапные смены режима и считает долгосрочную доходность всех акций одинаковой.
В каких тарифах доступно
Диапазоны и симуляция акций входят в анализ: тариф Free охватывает 200 крупнейших компаний и фондов США, Starter и выше — все компании.
Проверьте на своих цифрах
Создайте аккаунт, чтобы использовать инструмент со своими акциями, суммами и горизонтом.
Начать →Тарифы от 3,99 € в месяц.
Частые вопросы
Что такое симуляция Монте-Карло для акций?
Это метод, который генерирует тысячи случайных траекторий цены, согласованных с волатильностью и ожидаемой доходностью акции, и читает разброс результатов как диапазон возможных исходов.
Сколько симуляций достаточно?
Нескольких тысяч траекторий хватает для устойчивых процентилей в простых задачах. В своих примерах и планировщике ATLAS использует 4 000 траекторий.
Предсказывает ли Монте-Карло цену акции?
Нет. Он оценивает диапазон при заданных допущениях. Средний исход — это не целевая цена.
Чем Монте-Карло отличается от исторического бэктеста?
Бэктест воспроизводит то, что произошло один раз. Монте-Карло исследует множество исходов, которые могли бы произойти, в том числе хуже исторических.
Похожие инструменты
- Вероятность роста акцииДля любой акции ATLAS оценивает вероятность закрыться выше через 21 торговую сессию (около месяца) и диапазон, в котором она должна оказаться. Большинство ответов близко к подбрасыванию монеты, и это честный результат.
- Симулятор портфеляСимулятор портфеля показывает диапазон стоимости, которую могут принять ваши активы, а не единый прогноз. В ATLAS вы вводите любые акции и количество и моделируете горизонт от одного дня до 20 лет.
- Планировщик целейПланировщик целей запускает симуляцию Монте-Карло для вашего плана накоплений и показывает вероятность достичь цели, вместо того чтобы предполагать ровную среднюю доходность.
Акции из этого примера
Откройте любую из них, чтобы увидеть полную публичную страницу со справедливой стоимостью, вероятностями и графиком за год:
Не является инвестиционной рекомендацией. Оценки ATLAS основаны на статистических моделях и открытых данных; они могут быть неверными, а прошлые результаты не предсказывают будущие. Правовая информация