ATLASSimulateur de crise boursière : comment tiendrait votre portefeuille en 2008, 2020 ou 2022 ?
Le simulateur de crise rejoue de célèbres chutes de marché sur le portefeuille que vous détenez aujourd'hui et vous dit, en dollars, jusqu'où il pourrait baisser et combien de temps il pourrait mettre à se redresser.
Ce que fait l'outil
Vous choisissez une crise et ATLAS affiche la valeur estimée de vos positions actuelles après la chute, les lignes qui pèsent le plus et le nombre de mois qu'a pris la récupération lors de cet épisode. Le résultat tient en une phrase qui se lit en deux secondes, suivie d'un graphique annoté avec aujourd'hui, le point bas et la récupération.
L'exercice vise à répondre à une question avant qu'il ne soit trop tard : tiendriez-vous ? Voir « votre portefeuille tombe à 4 800 $ US » à côté de votre propre argent est plus utile que d'apprendre que les marchés ont perdu 57 % en 2008.
Exemple concret avec des données en direct
Chiffres réels d'ATLAS, cours au 26 oct. 2026.
Cas illustratif : un portefeuille de 10 000 $ US réparti à parts égales entre AAPL, MSFT et JNJ a un bêta moyen de 0,80. En appliquant ce bêta aux baisses du marché, on obtient environ 5 437 $ US après un retour de 2007-2009, 7 277 $ US après un retour du krach de 2020 et 7 960 $ US après un retour de 2022.
| Crise | Baisse du marché américain | Portefeuille estimé |
|---|---|---|
| Crise financière de 2007-2009 | -56,8 % | 5 437 $ US |
| Krach du COVID, févr.-mars 2020 | -33,9 % | 7 277 $ US |
| Marché baissier de 2022 | -25,4 % | 7 960 $ US |
Les données de l'entreprise sont en direct ; le scénario de cet exemple (montants, pondérations ou tailles) est une illustration, pas une recommandation.
Comment ATLAS le calcule
ATLAS utilise un tableau de crises avec la baisse par secteur, les mois pour atteindre le point bas et les mois pour récupérer, et ajuste chacune de vos positions selon sa sensibilité au marché (bêta) et son secteur. Pour 2022, plus récent, il utilise aussi la baisse réelle de chaque action. L'historique du S&P 500 trace la trajectoire, et les positions sans cours sont écartées et signalées.
La version la plus simple de l'idée est le bêta multiplié par la baisse du marché, et c'est l'approximation utilisée dans l'exemple en direct ci-dessous : le S&P 500 a perdu environ 57 % d'octobre 2007 à mars 2009, 34 % de février à mars 2020 et 25 % de janvier à octobre 2022.
Limites à connaître
Chaque crise est différente et l'histoire ne se répète pas à l'identique. Un bêta estimé en période calme sous-estime la perte des actions qui baissent plus que le marché. Les crises plus anciennes, comme l'éclatement de la bulle internet, n'indiquent que le résultat.
Sa place dans les formules
La formule Free permet de lancer une crise. Starter et supérieur les débloquent toutes.
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Questions fréquentes
Comment mon portefeuille aurait-il tenu en 2008 ?
Cela dépend de ce que vous détenez. Un portefeuille de bêta 1 aurait baissé près des 57 % du marché ; les secteurs défensifs ont moins baissé et la finance davantage. Le simulateur le calcule sur vos positions réelles.
Qu'est-ce qu'un test de résistance de portefeuille ?
C'est un test qui applique à vos positions un scénario sévère mais plausible, comme un krach passé, pour voir la perte potentielle avant qu'elle ne survienne.
Combien de temps la récupération a-t-elle pris après 2008 et 2020 ?
Le krach de 2020 s'est résorbé en quelques mois, alors que la chute de 2007-2009 a pris des années. Le simulateur affiche le temps de récupération de chaque crise.
Puis-je protéger mon portefeuille après avoir vu le résultat ?
L'outil vous accompagne de la crise à ce que vous perdriez, puis aux moyens de le réduire, comme la diversification. Ce qui vous convient dépend de vos objectifs.
Outils liés
- Simulateur de portefeuilleUn simulateur de portefeuille montre la fourchette de valeurs que vos titres pourraient atteindre, et non une prévision unique. Dans ATLAS, vous saisissez les actions et les quantités de votre choix et simulez des horizons d'un jour à 20 ans.
- Probabilité de rebondSi vous avez acheté au-dessus du cours actuel, ATLAS estime la probabilité que l'action revienne à votre prix d'achat dans un délai donné, et le temps que cela prend en général.
- Macro par paysATLAS relie les indicateurs macroéconomiques et les actifs de référence comme le S&P 500, le dollar et le pétrole aux actions, et vous permet de simuler un choc pour voir de combien chacune tend à bouger.
Actions utilisées dans cet exemple
Ouvrez-en une pour voir la page publique complète, avec juste valeur, probabilités et graphique sur un an :
Ne constitue pas un conseil en investissement. Les estimations d'ATLAS reposent sur des modèles statistiques et des données publiques ; elles peuvent se tromper et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avertissement