ATLAS暴落シミュレーター：2008年・2020年・2022年にポートフォリオはどうなる？
暴落シミュレーターは、過去の有名な市場の下落を、いま保有しているポートフォリオに当てはめ、どこまで下がり得るか、戻るまでにどのくらいかかり得るかをドルで示します。
このツールでできること
危機を選ぶと、ATLASが下落後の現在の保有資産の推定価値、最も影響の大きいポジション、その局面で回復にかかった月数を示します。2秒で読める一文の結果のあとに、現在、底、回復を書き込んだチャートが表示されます。
この演習は、手遅れになる前に、1つの問いに答えるためのものです。持ち続けられるか。2008年に市場が57%下落したと聞くよりも、ご自身のお金の横に「ポートフォリオは4,800ドルになる」と表示されるほうが役に立ちます。
最新データによる計算例
ATLASの実際の数値です。株価基準日：2026年10月27日。
説明用の例：1万ドルをAAPL、MSFT、JNJに均等に配分したポートフォリオの平均ベータは0.80です。市場の下落率にこのベータを掛けると、2007〜2009年が再来した場合は約5,456ドル、2020年の暴落が再来した場合は約7,288ドル、2022年が再来した場合は約7,968ドルになります。
| 危機 | 米国市場の下落率 | 推定ポートフォリオ価値 |
|---|---|---|
| 2007〜2009年の金融危機 | -56.8% | 5,456ドル |
| コロナ・ショック（2020年2〜3月） | -33.9% | 7,288ドル |
| 2022年の弱気相場 | -25.4% | 7,968ドル |
企業のデータは最新ですが、この例のシナリオ（金額・比率・規模）は説明用の仮定であり、推奨ではありません。
ATLASの計算方法
ATLASは、セクター別の下落率、底に達するまでの月数、回復までの月数を載せた危機の表を使い、各ポジションを市場に対する感応度（ベータ）とセクターに応じて調整します。最近の2022年については、各銘柄の実際の下落も使います。S&P 500の履歴が経路を描き、価格のないポジションは除外して印を付けます。
最も単純な考え方は、ベータに市場の下落率を掛けるもので、下の最新の例でもこの近似を使っています。S&P 500は、2007年10月から2009年3月にかけて約57%、2020年2月から3月にかけて34%、2022年1月から10月にかけて25%下落しました。
知っておきたい限界
危機はそれぞれ異なり、歴史がそのまま繰り返されることはありません。平穏な時期に推定したベータは、市場以上に下がる銘柄の損失を小さく見積もります。ITバブル崩壊のような以前の危機は、結果だけを示します。
プランごとの利用範囲
Freeプランでは、危機を1つ実行できます。Starter以上ではすべての危機が使えます。
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よくある質問
2008年に自分のポートフォリオはどうなっていましたか？
保有内容によります。ベータが1のポートフォリオなら、市場の57%に近い下落となったでしょう。ディフェンシブなセクターは下落が小さく、金融は大きくなりました。シミュレーターは、実際の保有銘柄で計算します。
ポートフォリオのストレステストとは何ですか？
過去の暴落のような、厳しいが起こり得るシナリオを保有資産に当てはめ、実際に起きる前に損失の可能性を確認するテストです。
2008年と2020年の回復にはどのくらいかかりましたか？
2020年の暴落は数か月で回復しましたが、2007〜2009年の下落は数年かかりました。シミュレーターは、各危機の回復期間を表示します。
結果を見たあとで、ポートフォリオを守れますか？
このツールは、危機から、失う可能性のある金額、そして分散のような損失を減らす方法へと導きます。何が適しているかは、ご自身の目標によります。
関連ツール
この例で使用した銘柄
各銘柄を開くと、適正株価、上昇確率、1年チャートを含む公開ページをご覧いただけます。
投資助言ではありません。ATLASの推定値は統計モデルと公開データに基づいており、誤りを含む可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。 免責事項