Para instituciones
Bienvenido a ATLAS para instituciones.
Nuestros resultados, calibraciones del modelo, métricas y servicios.
Todas las cifras a 13 de septiembre de 2026. La metodología y las definiciones están a un clic, nunca en medio.
Cobertura
Todos los mercados, un solo motor.
De Nueva York a Londres, Fráncfort, París, Zúrich, Hong Kong, Shanghái, Seúl, Bombay, Riad, São Paulo y Ciudad de México: precios, historia completa, datos de cada empresa y simulaciones en cada bolsa.
Calibración
Para cada acción, ATLAS da un precio mínimo y uno máximo a 30 días. 8 de cada 10 veces, el precio real acaba entre los dos.
Comprobado sobre 903.345 previsiones en 5.043 acciones, 2 ene → 14 oct 2026: 83,2 %.
| Seguridad | Debería caer dentro | Cayó dentro | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 50 % | 5 de 10 | 58,0 % | +8,0 |
| 80 % | 8 de 10 | 83,2 % | +3,2 |
| 90 % | 9 de 10 | 90,4 % | +0,4 |
A un horizonte de 30 días. Se recalcula cada noche; cifras a 13 sep 2026.
Cómo se mide la cobertura
Cada rango sale de una distribución de rentabilidades: más de 10.000 trayectorias Monte Carlo por acción y horizonte, con la volatilidad recalibrada cada noche al régimen actual. Los rangos del 50 %, 80 % y 90 % son los intervalos centrales correspondientes de esa distribución; el valor en riesgo y el Expected Shortfall al 95 % se leen de las mismas trayectorias, así que un rango calibrado implica una cifra de riesgo calibrada.
Cada día de mercado, ATLAS publica para cada acción seguida el rango a 30 días en los tres niveles. Treinta días después, el cierre real se compara con el rango que dio ATLAS. Una predicción cuenta como cubierta si el cierre cae dentro del rango.
La cobertura real es el porcentaje de predicciones cubiertas en cada nivel durante toda la ventana. La diferencia es real menos declarada: una diferencia positiva significa que el rango era más ancho de lo necesario; una negativa, que era demasiado estrecho. Se puntúan todas las predicciones, no se elimina ninguna, y el registro completo es público en la página del historial.
Backtesting · Bolsa de Egipto
Un backtest de mercado que verifica nuestro modelo.
Varias carteras en distintos años, batiendo de forma constante al índice del país y resistiendo caídas del mercado con alta volatilidad. Los resultados descuentan costes de operación simulados (diferenciales y una comisión de bróker supuesta del 2,5 % en cada compra y cada venta) e incluyen dividendos y tipo de cambio.
Las tres ventanas, una al lado de otra
| Ventana | Compra → venta | Sesiones | Elegibles | Rent. EGP | Rent. USD | EGX30 | Ventaja | Peor caída | Ganadoras | Previsión → real |
|---|
Las diez acciones de la ventana elegida
| # | Ticker | Empresa | Sector | Tamaño | Peso | Compra EGP | Venta EGP | Dividendos EGP | Variación de precio |
|---|
Pesos asignados en la fecha de decisión. Los dividendos se reinvirtieron en la misma acción. La variación de precio es el precio de venta sobre el de compra, antes de dividendos y costes.
Las otras 74 carteras que ATLAS generó el mismo día
Todos los tamaños, de una a veinticinco acciones, cada uno con tres formas de repartir el capital: a partes iguales, por convicción y por estabilidad. Todas compradas y vendidas en las mismas fechas. La barra resaltada es la cartera de diez acciones de arriba.
Metodología, costes y lo que se dejó fuera
- Decisión y después ejecución. La clasificación se calcula tras el cierre de la fecha de decisión y cada acción se compra al precio de la sesión siguiente. No se opera nada hasta la fecha de venta.
- Universo. Todas las acciones de la Bolsa de Egipto por encima de un mínimo de volumen diario negociado en la fecha de decisión (25.000 USD en 2020, 250.000 USD en 2023, 500.000 USD en 2025). Las exclusiones de cotización y suspensiones se mantienen hasta que ocurren.
- Costes. Una comisión de bróker supuesta del 2,5 % en cada compra y cada venta, la hipótesis más alta que aplicamos. Es el coste que un inversor pagaría a su bróker; ATLAS no cobra comisiones ni ejecuta operaciones. Los diferenciales son las cifras mensuales de la Bolsa de Egipto publicadas por la World Federation of Exchanges, por segmento de tamaño, cobrados mitad en la compra y mitad en la venta.
- Dividendos y divisa. Los dividendos en efectivo se reinvierten en la acción que los paga. Las rentabilidades en dólares usan el tipo de cierre oficial USDEGP en las fechas de compra y venta.
- No incluido. Impuestos, ejecución intradía e impacto de mercado más allá del diferencial publicado.
- Reproducibilidad. Cada celda calculada de los libros de origen es una fórmula viva. Los libros y los documentos de la EGX en los que se basan están disponibles bajo petición.
Rendimiento del fondo público
Un fondo en vivo en el mercado de EE. UU.
En la plataforma de ATLAS, con capital virtual y cada operación con fecha y hora, visible para cualquiera.
- Fondo
- ATLAS Strategies
- Inicio
- 9 abr 2026
- Capital
- 10.000 $ virtuales
- Índice de referencia
- S&P 500 (SPY)
- Estado
- Activo · indefinido
Cifras tomadas de la página del fondo el 13 sep 2026, con el mercado cerrado. Curva trazada a partir del gráfico de la página del fondo y anclada a los valores publicados de inicio, máximo y final; la serie diaria exacta está disponible en CSV en la página del fondo. Capital virtual: el fondo sigue precios reales y reglas de ejecución reales, sin invertir dinero de clientes. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Cobertura y datos
Qué entra, y cuándo.
Todas las acciones del NYSE, Nasdaq, AMEX y la Bolsa de Egipto, reconstruidas con datos públicos tras cada cierre.
Precios
Historial diario completo de cada acción desde su salida a bolsa. La tendencia y la volatilidad se reestiman por acción con unos 252 días de mercado de historial reciente.
- Mercados
- NYSE · Nasdaq · AMEX · EGX
- Acciones EE. UU.
- 5.043
- Actualización
- Cada noche
Resultados y registros
Calendario de resultados actualizado a partir de registros regulados. El comportamiento histórico de cada acción tras sus resultados se incorpora a cualquier horizonte que incluya una fecha de publicación.
- Fuente
- Registros de la SEC
- Peso del ajuste
- Por acción, 0,30–0,79
- Actualización
- Cada noche
Régimen macro
Más de 15 indicadores de FRED (VIX, NFCI, diferenciales de plazo, tendencia del paro, diferenciales de crédito) clasifican el mercado como Normal, Neutral, Risk-on, Bajista o Estrés; cada régimen aplica su propio multiplicador de tendencia y volatilidad a cada acción.
- Fuente
- FRED
- Regímenes
- 5 estados
- Actualización
- Cada noche
Noticias y eventos
Cada noticia y cada 8-K de la SEC de cada acción cubierta recibe cada noche una puntuación de tono, agregada por acción, por sector y a nivel global. Las actuaciones regulatorias, acusaciones de fraude, dudas sobre la continuidad y avisos de exclusión de cotización se señalan en el resultado.
- Sectores
- 11 GICS
- Alertas graves
- 4 tipos
- Actualización
- Cada noche
Calidad de datos, límites y lo que el modelo no puede saber
- Valores señalados. Las acciones con poco historial (salidas a bolsa recientes), muy poco volumen u operaciones corporativas pendientes llevan bandas de error más anchas y se señalan en el resultado. Una acción recién salida a bolsa con cuatro trimestres de datos recibe un peso de ajuste por resultados cercano a 0,30; un historial largo y constante como el de AAPL queda cerca de 0,79.
- Horizontes. De 7 a 365 días.
- Frecuencia. Una sesión intradía aporta alrededor de un 0,4 % a la distribución subyacente, así que las probabilidades cambian una vez por noche, todas a la vez, y son idénticas a las 11:00 y a las 16:00.
- Solo información pública. Los eventos entran en el modelo cuando se hacen públicos. Un fraude no revelado, la revisión de un analista de mañana o los eventos binarios de una sola empresa (decisiones de la FDA, fusiones y adquisiciones) no se avisan por adelantado.
- Rupturas de régimen. Los shocks macro sin precedentes que el motor no ha visto son el modo de fallo declarado; el régimen basado en FRED reacciona en el siguiente cálculo nocturno.
Servicios y entrega
Dos formas de usar los números.
Conecte el motor a sus propios sistemas o dé la plataforma a sus analistas.
Servicios
Qué hace ATLAS y dónde está disponible cada servicio.
| Servicio | API | Plataforma |
|---|---|---|
| Analizar accionesProbabilidad de subida y bajada, rango de precio y VaR de cualquier acción cotizada en EE. UU. y en la EGX, de 7 a 365 días. | ✓ | ✓ |
| Construir carterasEntran presupuesto, objetivo y horizonte; salen pesos y número de acciones. Riesgo conjunto, máximo del 50 % por sector. | ✓ | ✓ |
| Seguir el mercadoCada posición se vuelve a simular cada noche; SELL / TRIM / HOLD / ADD en el informe de la mañana antes de las 9:00 (hora de Nueva York). | — | ✓ |
| Recuperarse de pérdidasProbabilidad de volver a cero en el tiempo que queda, los días previstos para lograrlo y las acciones con más probabilidad de recuperar la pérdida. | — | ✓ |
| BYOP (traiga su propia cartera) Muy prontoCargue una cartera existente en ATLAS y obtenga su lectura: cómo subir la rentabilidad esperada, recortar el riesgo y elevar la probabilidad de alcanzar el objetivo, con qué comprar, mantener o vender y cómo reponderar. | ◌ | ◌ |
API REST
Un único endpoint devuelve cada probabilidad, umbral y campo de transparencia en JSON estructurado. Todos los cálculos se hacen de antemano en el servidor; el código cliente no hace cálculos financieros.
- Endpoint
- POST /api/simulate-full
- Por petición
- Hasta 50 tickers
- Horizontes
- De 7 a 365 días
- Modo en caché
- < 100 ms
- Modo enriquecido
- 8–12 s en frío · < 100 ms en caché
- Límite
- 2.000/min en caché · 500/min enriquecido
- Autenticación
- Clave de API Bearer
Petición, respuesta y límites
- Dos niveles. El de caché (
skipNews: true) devuelve probabilidad, perfil de riesgo, veredicto y el bloque técnico completo en menos de 100 ms. El enriquecido añade la narrativa del analista, catalizadores, riesgos y tono de las noticias: 8–12 s con la caché en frío, menos de 100 ms dentro de la ventana de caché de 4–5 horas. - Claves. Clave de pruebas a 100/min, emitida en 24 horas. Claves de producción tras revisar el caso de uso: 2.000/min en caché, 500/min enriquecido, picos de hasta 3 veces el ritmo normal durante 30 segundos y cabeceras
X-RateLimit-*en cada respuesta. Al rotar, la clave antigua sigue siendo válida 24 horas. - Éxito parcial. Si falla un ticker de un lote, los demás devuelven igualmente su respuesta completa; el símbolo fallido aparece en un campo
error. - Bloque de transparencia. Cada respuesta muestra la σ bruta, el multiplicador macro, la σ ajustada, la cadena de tendencia, los parámetros de simulación, el multiplicador de noticias y la fórmula de mezcla de resultados, para que un equipo de riesgo de modelo pueda reproducir el número.
Gobierno del modelo
Cómo se registra cada previsión.
En vivo desde el 1 de octubre de 2026
Desde el 1 de octubre de 2026, cada predicción se guarda antes de la apertura y nunca se edita. De enero a septiembre se reconstruyó día a día solo con los datos disponibles la víspera, tras perder la base de datos anterior, y está marcado como reconstruido.
Se puntúa después, no se ajusta antes
La precisión se recalcula cada noche sobre cada predicción registrada: lo que dijo antes el modelo, frente a lo que hizo después el mercado.
Los cambios se fechan y se miden
Cada cambio de metodología se publica con su efecto en la calibración; el ajuste de resultados de abril de 2026 la movió +0,3 puntos. Los resultados pasados nunca se reescriben.
Resultados reproducibles
Cada respuesta de la API incluye la versión del modelo y todos los valores intermedios detrás del número, para que un equipo de riesgos pueda reconstruirlo. 10.000 trayectorias, alrededor de un 1 % de error estándar.
Límites declarados
- Imperfecciones del registro, documentadas: sesgo de supervivencia, casos límite en las fechas de resultados y rupturas de régimen macro.
- Exclusiones de cotización. Si un ticker deja de cotizar a mitad del horizonte, su resultado se invalida y se informa como tal; en una cartera se elimina y se reasigna en el siguiente cálculo nocturno.
- Alcance. Acciones cotizadas en el NYSE, Nasdaq, AMEX y la Bolsa de Egipto. Sin criptomonedas. Las trayectorias de simulación brutas no están en la API pública; la salida por trayectoria está disponible en acuerdos de investigación con socios.
- Estado. Los resultados son estimaciones probabilísticas, no asesoramiento personalizado ni una recomendación de compra o venta.
Contacto
Reciba la ficha.
Un PDF con el método, la cobertura y la calibración. Su equipo de riesgo de modelo puede empezar el mismo día.