Per le istituzioni
Benvenuti in ATLAS per le istituzioni.
Performance, calibrazione del modello, metriche e servizi.
Tutti i dati al 13 settembre 2026. Metodologia e definizioni sono a un clic di distanza, mai d'intralcio.
Copertura
Tutti i mercati, un solo motore.
Da New York a Londra, Francoforte, Parigi, Zurigo, Hong Kong, Shanghai, Seul, Mumbai, Riad, San Paolo e Città del Messico: prezzi, storico completo, dati aziendali e simulazioni su ogni borsa.
Calibrazione
Per ogni titolo, ATLAS indica un prezzo minimo e uno massimo a 30 giorni. 8 volte su 10, il prezzo reale finisce tra i due.
Verificato su 903.345 previsioni relative a 5.043 titoli, 2 gen → 14 ott 2026: 83,2%.
| Livello di fiducia | Dovrebbe rientrare | È rientrato | Scarto |
|---|---|---|---|
| 50% | 5 su 10 | 58.0% | +8.0 |
| 80% | 8 su 10 | 83.2% | +3.2 |
| 90% | 9 su 10 | 90.4% | +0.4 |
Su un orizzonte di 30 giorni. Ricalcolato ogni notte; dati al 13 set 2026.
Come si misura la copertura
Ogni intervallo deriva da una distribuzione dei rendimenti: oltre 10.000 percorsi Monte Carlo per titolo e orizzonte, con la volatilità ricalibrata ogni notte sul regime attuale. Gli intervalli al 50%, 80% e 90% sono i corrispondenti intervalli centrali di quella distribuzione; il Value at Risk e l'Expected Shortfall al 95% si leggono dagli stessi percorsi, quindi un intervallo calibrato significa una misura di rischio calibrata.
In ogni giorno di contrattazione ATLAS pubblica, per ogni titolo monitorato, l'intervallo a 30 giorni ai tre livelli. Trenta giorni dopo, la chiusura effettiva viene confrontata con l'intervallo indicato da ATLAS. Una previsione è considerata coperta se la chiusura cade dentro l'intervallo.
La copertura effettiva è la quota di previsioni coperte a ciascun livello sull'intera finestra. Lo scarto è effettivo meno dichiarato: uno scarto positivo indica un intervallo più ampio del necessario, uno negativo un intervallo troppo stretto. Ogni previsione viene valutata, nessuna viene rimossa, e il registro completo è pubblico nella pagina del track record.
Backtesting · Borsa egiziana
Un backtest di mercato che verifica il nostro modello.
Diversi portafogli in anni diversi, che battono con costanza l'indice del paese e superano crolli di mercato accompagnati da alta volatilità. I risultati sono al netto di costi di negoziazione simulati (spread e una commissione del broker ipotizzata del 2,5% su ogni acquisto e ogni vendita) e includono dividendi e tasso di cambio.
Le tre finestre a confronto
| Finestra | Acquisto → vendita | Sedute | Idonei | Rendimento EGP | Rendimento USD | EGX30 | Vantaggio | Calo peggiore | In utile | Previsto → effettivo |
|---|
I dieci titoli nella finestra selezionata
| # | Ticker | Azienda | Settore | Dimensione | Peso | Acquisto EGP | Vendita EGP | Dividendi EGP | Variazione prezzo |
|---|
Pesi come allocati alla data della decisione. I dividendi sono stati reinvestiti nello stesso titolo. La variazione di prezzo è il prezzo di vendita sul prezzo di acquisto, prima di dividendi e costi.
Gli altri 74 portafogli generati da ATLAS lo stesso giorno
Ogni dimensione da uno a venticinque titoli, ciascuna con tre modi di ripartire il capitale: in parti uguali, per convinzione, per stabilità. Tutti acquistati e venduti nelle stesse date. La barra evidenziata è il portafoglio da dieci titoli qui sopra.
Metodologia, costi e cosa è stato escluso
- Prima la decisione, poi l'esecuzione. La classifica viene calcolata dopo la chiusura alla data della decisione e ogni titolo viene acquistato al prezzo della seduta successiva. Nulla viene negoziato fino alla data di vendita.
- Universo. Tutti i titoli della Borsa egiziana sopra una soglia minima di controvalore giornaliero alla data della decisione (USD 25.000 nel 2020, USD 250.000 nel 2023, USD 500.000 nel 2025). Delisting e sospensioni restano inclusi fino a quando avvengono.
- Costi. Una commissione del broker ipotizzata del 2,5% su ogni acquisto e ogni vendita, l'ipotesi più alta che applichiamo. È il costo che un investitore pagherebbe al proprio broker; ATLAS non applica commissioni e non esegue ordini. Gli spread sono i dati mensili della Borsa egiziana pubblicati tramite la World Federation of Exchanges, per segmento dimensionale, addebitati per metà in acquisto e per metà in vendita.
- Dividendi e valuta. I dividendi in contanti vengono reinvestiti nel titolo che li paga. I rendimenti in dollari usano il cambio ufficiale di chiusura USDEGP alle date di acquisto e vendita.
- Non inclusi. Imposte, esecuzione intraday, impatto di mercato oltre lo spread pubblicato.
- Riproducibilità. Ogni cella calcolata nelle cartelle di lavoro di origine è una formula attiva. Le cartelle di lavoro e i documenti informativi EGX su cui si basano sono disponibili su richiesta.
Performance del fondo pubblico
Un fondo live sul mercato USA.
Sulla piattaforma ATLAS, gestito con capitale virtuale, con ogni operazione marcata temporalmente e visibile a chiunque.
- Fondo
- ATLAS Strategies
- Avvio
- 9 apr 2026
- Capitale
- $10.000 virtuali
- Benchmark
- S&P 500 (SPY)
- Stato
- Attivo · a tempo indeterminato
Dati rilevati dalla pagina del fondo il 13 set 2026, a mercato chiuso. Curva ricostruita dal grafico della pagina del fondo e ancorata ai valori pubblicati di avvio, picco e fine; la serie giornaliera esatta è disponibile in CSV nella pagina del fondo. Capitale virtuale: il fondo segue prezzi reali e regole di esecuzione reali, nessun denaro dei clienti è investito. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Copertura e dati
Cosa entra, e quando.
Ogni titolo di NYSE, Nasdaq, AMEX e Borsa egiziana, ricostruito da dati pubblici dopo ogni chiusura.
Prezzi
Storico giornaliero completo di ogni titolo dalla sua IPO. Drift e volatilità vengono ristimati per ciascun titolo su circa 252 giorni di contrattazione recenti.
- Borse
- NYSE · Nasdaq · AMEX · EGX
- Titoli USA monitorati
- 5,043
- Aggiornamento
- Ogni notte
Utili e documenti societari
Calendario degli utili aggiornato dai documenti regolamentati. Il comportamento storico di ogni titolo dopo la pubblicazione degli utili viene integrato in qualsiasi orizzonte che contenga una data di pubblicazione.
- Fonte
- Documenti SEC
- Peso dell'overlay
- Per titolo, 0,30–0,79
- Aggiornamento
- Ogni notte
Regime macro
Oltre 15 indicatori FRED (VIX, NFCI, spread per scadenza, andamento della disoccupazione, spread creditizi) classificano il mercato come Normale, Neutrale, Risk-on, Ribassista o Stress; ogni regime applica a ciascun titolo il proprio moltiplicatore di drift e volatilità.
- Fonte
- FRED
- Regimi
- 5 stati
- Aggiornamento
- Ogni notte
Notizie ed eventi
Ogni notizia e ogni 8-K SEC relativi ai titoli coperti ricevono ogni notte un punteggio di sentiment, aggregato per titolo, per settore e a livello globale. Azioni delle autorità, accuse di frode, avvisi sulla continuità aziendale e comunicazioni di delisting vengono segnalati nell'output.
- Settori
- 11 GICS
- Segnali di rischio grave
- 4 tipi
- Aggiornamento
- Ogni notte
Qualità dei dati, limiti e ciò che il modello non può sapere
- Titoli segnalati. I titoli con storico breve (IPO recenti), volumi molto bassi o operazioni societarie in corso hanno bande di errore più ampie e sono segnalati nell'output. Un titolo appena quotato con quattro trimestri di dati riceve un peso dell'overlay sugli utili vicino a 0,30; uno storico lungo e coerente come AAPL si avvicina a 0,79.
- Orizzonti. Da 7 a 365 giorni.
- Frequenza. Una sessione intraday contribuisce per circa lo 0,4% alla distribuzione sottostante, quindi le probabilità cambiano una volta per notte, tutte insieme, e sono identiche alle 11:00 e alle 16:00.
- Solo informazioni pubbliche. Gli eventi entrano nel modello quando diventano pubblici. Frodi non rese note, la revisione di domani degli analisti ed eventi binari su singoli titoli (decisioni FDA, M&A) non vengono anticipati.
- Rotture di regime. Gli shock macro senza precedenti, mai visti dal motore, sono il limite dichiarato; il regime basato su FRED reagisce nell'elaborazione notturna successiva.
Servizi e fornitura
Due modi per ricevere i numeri.
Collegate il motore ai vostri sistemi, oppure date la piattaforma ai vostri analisti.
Servizi
Cosa fa ATLAS, e dove è disponibile ogni servizio.
| Servizio | API | Piattaforma |
|---|---|---|
| Analisi dei titoliProbabilità di rialzo e ribasso, intervallo di prezzo, VaR, su qualsiasi titolo quotato USA ed EGX, da 7 a 365 giorni. | ✓ | ✓ |
| Costruzione di portafogliIn ingresso budget, obiettivo e orizzonte; in uscita pesi e numero di azioni. Rischio congiunto, limite settoriale del 50%. | ✓ | ✓ |
| Monitoraggio degli eventi di mercatoOgni posizione risimulata ogni notte; SELL / TRIM / HOLD / ADD nel brief del mattino entro le 9:00 ET. | — | ✓ |
| Recupero delle perditeProbabilità di tornare in pari nel tempo rimasto, i giorni attesi per farlo e i titoli con maggiori probabilità di recuperare la perdita. | — | ✓ |
| BYOP (Bring your own portfolio) ProssimamenteCaricate un portafoglio esistente in ATLAS e ottenetene la lettura: come aumentare il rendimento atteso, ridurre il rischio e alzare la probabilità di raggiungere l'obiettivo, con cosa comprare, tenere o vendere e come ribilanciare i pesi. | ◌ | ◌ |
API REST
Un solo endpoint restituisce ogni probabilità, soglia e campo di trasparenza in JSON strutturato. Tutti i calcoli derivati sono eseguiti in anticipo lato server; il codice client non fa calcoli finanziari.
- Endpoint
- POST /api/simulate-full
- Per richiesta
- Fino a 50 ticker
- Orizzonti
- Da 7 a 365 giorni
- Modalità cache
- < 100 ms
- Modalità arricchita
- 8–12 s a freddo · < 100 ms in cache
- Limite di frequenza
- 2.000/min cache · 500/min arricchita
- Autenticazione
- Chiave API Bearer
Richiesta, risposta e limiti
- Due livelli. La modalità cache (
skipNews: true) restituisce probabilità, profilo di rischio, verdetto e il blocco tecnico completo in meno di 100 ms. Quella arricchita aggiunge commento analitico, catalizzatori, rischi e sentiment delle notizie: 8–12 s a cache fredda, meno di 100 ms entro la finestra di cache di 4–5 ore. - Chiavi. Chiave sandbox a 100/min, rilasciata entro 24 ore. Chiavi di produzione dopo una revisione del caso d'uso: 2.000/min in cache, 500/min arricchita, picchi fino a 3× la frequenza standard per 30 secondi, intestazioni
X-RateLimit-*in ogni risposta. Con la rotazione la vecchia chiave resta valida per 24 ore. - Successo parziale. Se un ticker di un batch fallisce, gli altri restituiscono comunque il payload completo; il simbolo non riuscito compare in un campo
error. - Blocco di trasparenza. Ogni risposta espone σ grezza, il moltiplicatore macro, σ corretta, la catena del drift, i parametri di simulazione, il moltiplicatore delle notizie e la formula di integrazione degli utili, così un team di model risk può riprodurre il numero.
Governance del modello
Come viene registrata ogni previsione.
In tempo reale dal 1° ottobre 2026
Dal 1° ottobre 2026 ogni previsione viene salvata prima dell’apertura e non viene mai modificata. Da gennaio a settembre lo storico è stato ricostruito giorno per giorno con i soli dati disponibili la sera prima, dopo la perdita del database precedente, ed è indicato come ricostruito.
Valutate dopo, non adattate prima
L'accuratezza viene ricalcolata ogni notte su ogni previsione registrata: cosa ha detto il modello prima, contro cosa ha fatto il mercato dopo.
Modifiche datate e misurate
Ogni modifica metodologica viene pubblicata con il suo effetto sulla calibrazione; il perfezionamento sugli utili di aprile 2026 l'ha spostata di +0,3 punti. I risultati passati non vengono mai riscritti.
Output riproducibili
Ogni risposta API riporta la versione del modello e ogni valore intermedio dietro il numero, così un team di risk management può ricostruirlo. 10.000 percorsi, errore standard di circa l'1%.
Limiti dichiarati
- Imperfezioni del registro, come documentato: survivorship bias, casi limite sulla tempistica degli utili e rotture del regime macro.
- Delisting. Un ticker revocato dalla quotazione a metà orizzonte ha il risultato invalidato e viene riportato come tale; in un portafoglio viene rimosso e il capitale riallocato nell'elaborazione notturna successiva.
- Ambito. Azioni quotate su NYSE, Nasdaq, AMEX e Borsa egiziana. Niente cripto. I percorsi di simulazione grezzi non sono nell'API pubblica; l'output per singolo percorso è disponibile per accordi di ricerca con i partner.
- Natura. Gli output sono stime probabilistiche, non consulenza personalizzata né raccomandazioni di acquisto o vendita.
Contatti
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