Pour les institutions
Bienvenue sur ATLAS pour les institutions.
Nos performances, la calibration du modèle, nos indicateurs et nos services.
Tous les chiffres au 13 septembre 2026. La méthodologie et les définitions sont à un clic, sans jamais gêner la lecture.
Couverture
Tous les marchés, un seul moteur.
De New York à Londres, Francfort, Paris, Zurich, Hong Kong, Shanghai, Séoul, Mumbai, Riyad, São Paulo et Mexico : cours, historique complet, données d’entreprise et simulations sur chaque bourse.
Calibration
Pour chaque action, ATLAS donne un prix bas et un prix haut à 30 jours. 8 fois sur 10, le prix réel finit entre les deux.
Vérifié sur 903 345 prévisions portant sur 5 043 actions, 2 janv. → 14 oct. 2026 : 83,2 %.
| Niveau de confiance | Devrait tomber dedans | Est tombé dedans | Écart |
|---|---|---|---|
| 50% | 5 sur 10 | 58.0% | +8.0 |
| 80% | 8 sur 10 | 83.2% | +3.2 |
| 90% | 9 sur 10 | 90.4% | +0.4 |
Sur un horizon de 30 jours. Recalculé chaque nuit ; chiffres au 13 sept. 2026.
Comment la couverture est mesurée
Chaque fourchette provient d’une distribution de rendements : plus de 10 000 trajectoires Monte Carlo par action et par horizon, avec une volatilité recalibrée chaque nuit selon le régime actuel. Les fourchettes à 50 %, 80 % et 90 % sont les intervalles centraux correspondants de cette distribution ; la Value at Risk et l’Expected Shortfall à 95 % sont lues sur les mêmes trajectoires. Une fourchette calibrée signifie donc un chiffre de risque calibré.
Chaque jour de bourse, ATLAS publie pour chaque action suivie la fourchette à 30 jours aux trois niveaux. Trente jours plus tard, la clôture réalisée est comparée à la fourchette donnée par ATLAS. Une prédiction est considérée comme couverte si la clôture tombe dans la fourchette.
La couverture réelle est la part de prédictions couvertes à chaque niveau sur toute la période. L’écart correspond au réel moins l’annoncé : un écart positif signifie que la fourchette était plus large que nécessaire, un écart négatif qu’elle était trop étroite. Chaque prédiction est évaluée, aucune n’est retirée, et le registre complet est public sur la page de l’historique.
Backtesting · Bourse égyptienne
Un backtest de marché pour vérifier notre modèle.
Plusieurs portefeuilles sur différentes années, qui battent régulièrement l’indice du pays et résistent à des krachs accompagnés d’une forte volatilité. Les résultats sont nets de frais de transaction simulés (spreads et frais de courtage supposés de 2,5 % à chaque achat et à chaque vente) et incluent les dividendes et le taux de change.
Les trois périodes côte à côte
| Période | Achat → vente | Séances | Éligibles | Rendement EGP | Rendement USD | EGX30 | Avance | Pire baisse | Gagnantes | Prévu → réel |
|---|
Les dix actions de la période sélectionnée
| # | Ticker | Société | Secteur | Taille | Poids | Achat EGP | Vente EGP | Dividendes EGP | Variation du prix |
|---|
Poids tels qu’alloués à la date de décision. Les dividendes ont été réinvestis dans la même action. La variation du prix est le prix de vente rapporté au prix d’achat, avant dividendes et frais.
Les 74 autres portefeuilles générés par ATLAS le même jour
Toutes les tailles, d’une à vingt-cinq actions, chacune avec trois façons de répartir le capital : à parts égales, par conviction, par stabilité. Tous achetés et vendus aux mêmes dates. La barre mise en évidence est le portefeuille de dix actions ci-dessus.
Méthodologie, frais et ce qui a été exclu
- La décision, puis l’exécution. Le classement est établi après la clôture à la date de décision, et chaque action est achetée au prix de la séance suivante. Aucune transaction n’a lieu avant la date de vente.
- Univers. Toutes les actions de la Bourse égyptienne au-dessus d’un seuil de valeur échangée quotidienne à la date de décision (25 000 USD en 2020, 250 000 USD en 2023, 500 000 USD en 2025). Les radiations et suspensions sont conservées jusqu’à ce qu’elles surviennent.
- Frais. Des frais de courtage supposés de 2,5 % à chaque achat et à chaque vente, l’hypothèse la plus élevée que nous appliquons. C’est le coût qu’un investisseur paierait à son courtier ; ATLAS ne prend aucune commission et n’exécute aucun ordre. Les spreads sont les chiffres mensuels de la Bourse égyptienne publiés via la World Federation of Exchanges, par segment de taille, imputés pour moitié à l’achat et pour moitié à la vente.
- Dividendes et devises. Les dividendes en numéraire sont réinvestis dans l’action qui les verse. Les rendements en dollars utilisent le taux de clôture officiel USDEGP aux dates d’achat et de vente.
- Non inclus. Impôts, exécution intrajournalière, impact de marché au-delà du spread publié.
- Reproductibilité. Chaque cellule calculée des classeurs sources est une formule active. Les classeurs et les documents de publication de l’EGX sur lesquels ils s’appuient sont disponibles sur demande.
Performance du fonds public
Un fonds en direct sur le marché américain.
Sur la plateforme ATLAS, géré avec un capital virtuel, chaque transaction étant horodatée et visible par tous.
- Fonds
- ATLAS Strategies
- Lancement
- 9 avr. 2026
- Capital
- 10 000 $ virtuels
- Indice de référence
- S&P 500 (SPY)
- Statut
- Actif · durée indéterminée
Chiffres relevés sur la page du fonds le 13 sept. 2026, marché fermé. Courbe tracée à partir du graphique de la page du fonds et calée sur les valeurs publiées de départ, de pic et de fin ; la série quotidienne exacte est disponible en CSV sur la page du fonds. Capital virtuel : le fonds suit des prix réels et des règles d’exécution réelles, aucun argent de client n’est investi. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Couverture et données
Ce qui entre, et quand.
Chaque action du NYSE, du Nasdaq, de l’AMEX et de la Bourse égyptienne, reconstruite à partir de données publiques après chaque clôture.
Prix
Historique quotidien complet de chaque action depuis son introduction en bourse. La tendance et la volatilité sont réestimées pour chaque action à partir d’environ 252 jours de bourse récents.
- Bourses
- NYSE · Nasdaq · AMEX · EGX
- Actions américaines suivies
- 5,043
- Mise à jour
- Chaque nuit
Résultats et publications réglementaires
Calendrier des résultats mis à jour à partir des publications réglementaires. Le comportement historique de chaque action après ses résultats est intégré à tout horizon qui contient une date de publication.
- Source
- Documents SEC
- Poids de l’ajustement
- Par action, 0,30–0,79
- Mise à jour
- Chaque nuit
Régime macro
Plus de 15 indicateurs FRED (VIX, NFCI, écarts de taux, tendances du chômage, spreads de crédit) classent le marché en Normal, Neutre, Risk-on, Baissier ou Stress ; chaque régime applique son propre multiplicateur de tendance et de volatilité à chaque action.
- Source
- FRED
- Régimes
- 5 états
- Mise à jour
- Chaque nuit
Actualités et événements
Chaque article d’actualité et chaque 8-K de la SEC pour chaque action couverte reçoit chaque nuit un score de sentiment, agrégé par action, par secteur et globalement. Les actions réglementaires, accusations de fraude, alertes sur la continuité d’exploitation et avis de radiation sont signalés dans les résultats.
- Secteurs
- 11 GICS
- Alertes de risque majeur
- 4 types
- Mise à jour
- Chaque nuit
Qualité des données, limites et ce que le modèle ne peut pas savoir
- Titres signalés. Les actions avec un historique court (introductions récentes), un volume très faible ou des opérations sur titres en cours ont des marges d’erreur plus larges et sont signalées dans les résultats. Une action récemment cotée avec quatre trimestres de données reçoit un poids d’ajustement lié aux résultats proche de 0,30 ; un historique long et régulier comme celui d’AAPL se situe vers 0,79.
- Horizons. De 7 à 365 jours.
- Fréquence. Une séance intrajournalière contribue pour environ 0,4 % à la distribution sous-jacente : les probabilités changent donc une fois par nuit, toutes en même temps, et sont identiques à 11 h et à 16 h.
- Informations publiques uniquement. Les événements entrent dans le modèle une fois rendus publics. Une fraude non révélée, la révision d’un analyste demain et les événements binaires propres à un titre (décisions de la FDA, fusions-acquisitions) ne sont pas anticipés.
- Ruptures de régime. Les chocs macro sans précédent que le moteur n’a jamais vus sont le mode d’échec annoncé ; le régime piloté par les données FRED réagit lors du traitement nocturne suivant.
Services et livraison
Deux façons d’accéder aux chiffres.
Branchez le moteur sur vos propres systèmes, ou donnez la plateforme à vos analystes.
Services
Ce que fait ATLAS, et où chaque service est disponible.
| Service | API | Plateforme |
|---|---|---|
| Analyser des actionsProbabilités de hausse et de baisse, fourchette de prix, VaR, sur toute action cotée aux États-Unis et sur l’EGX, de 7 à 365 jours. | ✓ | ✓ |
| Construire des portefeuillesBudget, objectif et horizon en entrée ; poids et nombre d’actions en sortie. Risque conjoint, plafond de 50 % par secteur. | ✓ | ✓ |
| Suivre les événements de marchéChaque position est re-simulée chaque nuit ; VENDRE / ALLÉGER / CONSERVER / RENFORCER dans le point du matin avant 9 h (heure de New York). | — | ✓ |
| Récupérer ses pertesProbabilité de revenir à l’équilibre dans le temps restant, le nombre de jours attendu pour y parvenir, et les actions avec de meilleures chances de récupérer la perte. | — | ✓ |
| BYOP (Bring your own portfolio) BientôtChargez un portefeuille existant dans ATLAS et obtenez son analyse : comment augmenter le rendement attendu, réduire le risque et améliorer la probabilité d’atteindre l’objectif, avec quoi acheter, conserver ou vendre et comment repondérer. | ◌ | ◌ |
API REST
Un seul endpoint renvoie chaque probabilité, seuil et champ de transparence en JSON structuré. Tous les calculs dérivés sont faits à l’avance côté serveur ; le code client ne fait aucun calcul financier.
- Endpoint
- POST /api/simulate-full
- Par requête
- Jusqu’à 50 tickers
- Horizons
- De 7 à 365 jours
- Mode cache
- < 100 ms
- Mode enrichi
- 8–12 s à froid · < 100 ms en cache
- Limite de débit
- 2 000/min en cache · 500/min enrichi
- Authentification
- Clé API Bearer
Requête, réponse et limites
- Deux niveaux. Le mode cache (
skipNews: true) renvoie la probabilité, le profil de risque, le verdict et le bloc technique complet en moins de 100 ms. Le mode enrichi ajoute le commentaire d’analyste, les catalyseurs, les risques et le sentiment des actualités : 8 à 12 s à froid, moins de 100 ms pendant la fenêtre de cache de 4 à 5 heures. - Clés. Clé sandbox à 100/min, délivrée sous 24 heures. Clés de production après examen du cas d’usage : 2 000/min en cache, 500/min enrichi, pics autorisés jusqu’à 3× le débit normal sur 30 secondes, en-têtes
X-RateLimit-*sur chaque réponse. Lors d’une rotation, l’ancienne clé reste valide 24 heures. - Succès partiel. Si un ticker d’un lot échoue, les autres renvoient quand même leur réponse complète ; le symbole en échec apparaît dans un champ
error. - Bloc de transparence. Chaque réponse expose le σ brut, le multiplicateur macro, le σ ajusté, la chaîne de tendance, les paramètres de simulation, le multiplicateur d’actualités et la formule d’intégration des résultats, afin qu’une équipe de risque de modèle puisse reproduire le chiffre.
Gouvernance du modèle
Comment chaque prévision est enregistrée.
En direct depuis le 1er octobre 2026
Depuis le 1er octobre 2026, chaque prévision est enregistrée avant l’ouverture et n’est jamais modifiée. De janvier à septembre, l’historique a été reconstitué jour par jour avec les seules données disponibles la veille, après la perte de l’ancienne base, et il est signalé comme reconstitué.
Évalué après, pas ajusté avant
La précision est recalculée chaque nuit sur chaque prédiction enregistrée : ce que le modèle a dit avant, face à ce que le marché a fait après.
Les changements sont datés et mesurés
Chaque changement de méthodologie est publié avec son effet sur la calibration ; l’amélioration liée aux résultats d’avril 2026 l’a fait progresser de +0,3 pt. Les résultats passés ne sont jamais retraités.
Résultats reproductibles
Chaque réponse de l’API indique sa version du modèle et chaque valeur intermédiaire derrière le chiffre, pour qu’une équipe risque puisse le reconstituer. 10 000 trajectoires, environ 1 % d’erreur type.
Limites déclarées
- Imperfections du registre, telles que documentées : biais du survivant, cas limites liés au calendrier des résultats et ruptures de régime macro.
- Radiations. Un ticker radié en cours d’horizon voit son résultat invalidé et signalé comme tel ; dans un portefeuille, il est retiré et son poids réalloué lors du traitement nocturne suivant.
- Périmètre. Actions cotées sur le NYSE, le Nasdaq, l’AMEX et la Bourse égyptienne. Pas de crypto. Les trajectoires brutes de simulation ne figurent pas dans l’API publique ; les résultats par trajectoire sont disponibles dans le cadre de partenariats de recherche.
- Statut. Les résultats sont des estimations probabilistes, ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d’achat ou de vente.
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