Калибровка

Инвестиционный глоссарий · Модели и вероятности

Соответствие между вероятностями, которые называет модель, и тем, как часто эти события происходят на самом деле.

Определение

Прогноз откалиброван, когда его вероятности соответствуют реальности: из всех случаев, когда он говорит «70%», событие должно происходить примерно в 70% случаев. Калибровка — это не то же, что точность. Модель может часто быть права, но самоуверенна, или быть скромной и хорошо откалиброванной.

Её проверяют, собирая много прогнозов, группируя по заявленной вероятности и проверяя долю сбывшихся. Калибровка отличает вероятность от догадки, и именно поэтому важна опубликованная история прогнозов: без проверки «диапазон 90%» — лишь ярлык.

Разбор на примере

Условные числа

Допустим, модель делает 1 000 прогнозов, в каждом из которых называет шанс 70 %. Если она хорошо откалибрована, около 700 из них должны сбыться. Результат от 640 до 760 согласуется со случайностью; существенно меньше означало бы, что модель самоуверенна.

Этот пример условный: тот же тест, применённый к диапазонам, проверяет, содержит ли диапазон 90% исход в девяти случаях из десяти.

Как это используется в ATLAS

ATLAS калибрует свои вероятности и диапазоны по прошлым прогнозам и публикует историю прогнозов, чтобы любой мог проверить, подтвердились ли заявленные числа.

В ATLAS по теме: История прогнозов →Все инструменты ATLAS →

Частые вопросы

Чем калибровка отличается от точности?

Точность спрашивает, был ли прогноз верным. Калибровка спрашивает, была ли заявленная уверенность верной в среднем. Модель может быть точной, но плохо откалиброванной.

Как проверить калибровку того, кто делает прогнозы?

Соберите его прошлые прогнозы с заявленными вероятностями, сгруппируйте их (например, 60–70%) и сравните долю сбывшихся в каждой группе с заявленной вероятностью.

Связанные термины

Примените идею к своим акциям

Откройте любую компанию в ATLAS, чтобы увидеть рядом её справедливую стоимость, вероятность роста и показатели риска.

Попробовать ATLAS →

Не является инвестиционной рекомендацией. Оценки ATLAS формируются статистическими моделями на основе открытых данных; они могут быть неверными, а прошлые результаты не гарантируют будущих. Прежде чем инвестировать, учитывайте собственную ситуацию. Правовая информация