ATLASSimulazione Monte Carlo
Glossario degli investimenti · Modelli e probabilità
Un metodo che esegue migliaia di scenari casuali per mostrare la gamma e la probabilità dei risultati possibili.
Definizione
Una simulazione Monte Carlo risponde alla domanda «cosa potrebbe succedere?» eseguendo un modello migliaia di volte con dati casuali. Ogni esecuzione è un futuro possibile; insieme formano una distribuzione di risultati, da cui si leggono intervalli e probabilità, come quella di chiudere sopra il prezzo di oggi.
In ambito di investimento si usa per proiettare prezzi e portafogli quando nessuna formula dà direttamente la risposta. Il suo punto di forza è mostrare l'incertezza invece di nasconderla dietro una sola previsione. Il suo punto debole è che il risultato vale quanto le ipotesi: se la volatilità o la forma dei rendimenti sono sbagliate, migliaia di esecuzioni saranno coerentemente sbagliate.
Formula
S_T = S₀ · exp( (μ − σ²/2)·T + σ·√T·Z ), Z ~ N(0, 1) (ripetuto migliaia di volte)
S₀ = prezzo di oggi, μ = rendimento annuo atteso, σ = volatilità annua, T = tempo in anni, Z = un'estrazione casuale da una distribuzione normale standard. Ogni esecuzione estrae un nuovo Z.
Esempio svolto
Nella simulazione di ATLAS per NVIDIA (NVDA), con un prezzo di 219,06 $, il risultato mediano dopo 21 sedute di borsa è 219,00 $. Nove risultati su dieci cadono tra 182,38 $ e 262,97 $, e 50% dei risultati termina sopra il prezzo di oggi.
Il messaggio è l'ampiezza dell'intervallo: la simulazione mostra quanto è incerto il prossimo mese, non cosa accadrà.
Come lo usa ATLAS
ATLAS esegue simulazioni per produrre l'intervallo atteso e la probabilità di rialzo in ogni pagina di un'azione, e ti permette di provare le tue ipotesi nello strumento di simulazione di scenari.
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L'esempio qui sopra usa queste aziende. Apri le loro pagine per vedere tutti i numeri:
Domande frequenti
Una simulazione Monte Carlo prevede il futuro?
No. Mostra la dispersione dei risultati che discendono dalle sue ipotesi. Dice cosa è plausibile, non cosa accadrà.
Quante simulazioni servono?
Abbastanza perché i risultati smettano di cambiare da un'esecuzione all'altra; di solito migliaia. Più esecuzioni danno stime più regolari, non ipotesi migliori.
Termini correlati
Metti in pratica l'idea sulle tue azioni
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Prova ATLAS →Non costituisce consulenza finanziaria. Le stime di ATLAS sono prodotte da modelli statistici a partire da dati pubblici; possono essere sbagliate e i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Valuta la tua situazione personale prima di investire. Avvertenze legali